Stochastic Processes
Présentation rigoureuse, fondée sur la théorie de la mesure, des principaux processus aléatoires : chaînes de Markov, processus de Poisson, martingales, mouvement brownien. Aboutit à l'intégrale d'Itô et aux EDS.
Measure-theoretic treatment of the main stochastic processes: Markov chains, Poisson processes, martingales, Brownian motion. Builds up to the Itô integral and stochastic differential equations.