Analyse des Séries Temporelles

Description

Ce cours couvre les fondements de l'analyse des séries temporelles, de la stationnarité aux modèles ARIMA et GARCH. Il traite l'analyse spectrale, les modèles à espace d'états, le filtre de Kalman, les séries multivariées (VAR) et les méthodes de prévision, avec des applications en finance, économie et météorologie.

Table des matières

1. Introduction aux Séries Temporelles
2. Stationnarité et Autocovariance
3. Modèles AR, MA, ARMA
4. Identification, Estimation et Diagnostic
5. Modèles ARIMA et Différenciation
6. Modèles GARCH et Volatilité Conditionnelle
7. Analyse Spectrale
8. Modèles à Espace d'États et Filtre de Kalman
9. Séries Temporelles Multivariées — VAR et Cointégration
10. Prévision et Intervalles de Confiance
11. Applications : Finance, Économie, Météorologie

Prérequis

Probabilités et statistique (niveau L3), algèbre linéaire, calcul matriciel.

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