← Back to catalog

Finance Quantitative

Quantitative Finance

Yaé Ulrich Gaba

M1-M2 11 chapters FR + EN

Description

Ce cours de finance quantitative couvre la modélisation mathématique des marchés financiers. On y étudie le modèle de Black-Scholes, le pricing et la couverture d’options, le calcul stochastique, les modèles de volatilité et de taux, l’optimisation de portefeuille, les mesures de risque et les applications du machine learning en finance.

Table of Contents

  1. Chapter 1 Marchés Financiers — Modélisation
  2. Chapter 2 Modèle de Black–Scholes
  3. Chapter 3 Pricing des Options
  4. Chapter 4 Couverture Delta et Gestion des Risques
  5. Chapter 5 Calcul Stochastique en Finance
  6. Chapter 6 Modèles à Volatilité Stochastique
  7. Chapter 7 Modèles de Taux d’Intérêt
  8. Chapter 8 Optimisation de Portefeuille
  9. Chapter 9 Mesures de Risque
  10. Chapter 10 Produits Dérivés Exotiques
  11. Chapter 11 Apprentissage Machine en Finance

Prerequisites

Probabilités et processus stochastiques (mouvement brownien, calcul d’Itô). Analyse réelle. Notions de base en finance.

Download

PDF FR PDF EN